# daily_volitiliy

**Repository Path**: xq_-backtest/daily_volitiliy

## Basic Information

- **Project Name**: daily_volitiliy
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: modifi
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 1
- **Forks**: 2
- **Created**: 2022-03-31
- **Last Updated**: 2025-04-07

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# IV&HV&RV
本项目旨在通过日度数据计算历史波动率、通过高频数据计算已实现波动率、通过日内行情计算期权隐含波动率；
据此分析历史波动率锥、隐波期限结构价差分布、历史波动率和隐波的价差分布、波动率曲面等

## 数据来源
1.日度数据来自akshare，数据源为五大期货交易所和新浪财经
2.隐含波动率与高频数据均来自我司数据库dolphindb。

## 项目细分
### 1.历史波动率计算以及历史波动率锥绘制——HV.py
#### 1.1 历史数据下载分为：连续合约数据和指定合约历史数据
#### 1.2 历史波动率计算：close to close 方法计算；E|r|/sqrt（2/pi）；EWMA；等三种方法计算历史波动率，调用的时候可以自由选择。
#### 1.3 波动率锥计算
波动率锥的计算首先要做简单的数据清洗，将所有数据的小数位限制在4位，因为数据出现的频次不一样，导致用描述统计的时候，不能够精准反应，可能会偏高
或者偏低，因此采用各波动率的累积概率分布来替代简单的分位数统计。
#### 1.4 波动率锥绘图

### 2. 隐含波动率数据
#### 2.1 通过dolphindb数据库，查询获取想要的数据

### 3.hv&rv-distribute.py
#### 3.1 hv与rv的走势和历史分布
#### 3.2 历史波动率锥与iv结合

### 4.IV
#### 4.1 iv与rv的展示比较！！！！
#### 4.2 波动率期限结构展示
#### 4.3 偏度数据分布展示

### 5.成交量和持仓量分布
#### 绘制项目
1.期货成交量
2.期货持仓量
3.期权各行权价的持仓量pcr，各成交量的pcr